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Bewertung derivativer Finanzinstrumente im Asset Liability Management


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Als Grundlage der Risikomessung für negative Cash Flow Abweichungen der Aktiv- und Passivseite aus derivativen Finanzinstrumenten kann finanzmathematisch der Expected Cashflow oder ein Aplphaquantil der Nettozahlungsströme betrachtet werden. Letztere Überlegung führt zum Konzept des Cash Flow at Risk, eine äquivalente Vorgehensweise zum Value at Risk Ansatz in der Marktpreisrisiko- und Kreditrisikobewertung. Im Sinne der Berechnung von Transferpreisen

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