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Risikomodelle
Die fachliche Kompetenz von SQF liegt hierbei insbesondere in der Anwendung quantitativer Risikobeurteilungsverfahren und Erfahrung in der marktgerechten Bewertung komplexer Finanzierungen und Derivate.
SQF bietet insbesondere:
- Bewertung von strukturierten Kapitaltranchen wie ABS-, CDO- oder LBO- (Share deal) finanzierungstranchen
- Risikoanalyse von Teilportfolien (u.a. Verteilungstests für Eigenkapitalverbrauf im Sinne CVAR oder anderer Risikomaße)
- Anfertigen von Geschäftsmodellen für Risikosteuerungs-und Bewertungsabteilungen
- Implementierung fehlerminimierender Hedgeverfahren für MonteCarlo Simulationen wie OHMC
- Entwicklung und Backtesting von Risikomodellen mit Testverfahren (parametrisch und nichtparametrisch)
- Risikotragfähigkeitsberechnungen
- Liquiditätsberechnungen nach Basel III (LCR und NSFR)
- Systemische Vereinheitlichung von verschiedenen Risikomessverfahren
- Analyse von Ratingagenturmodellen