Risikomodelle

SQF unterstützt Finanzdienstleister bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie den MaRisk und diesbezüglichen Risikotragfähigkeitsberechnungen, Entwicklung und Validierung von Ratingverfahren (pd und LGD) für verschiedene Assetklassen und weitergehenden quantitativen Aufgaben.

Die fachliche Kompetenz von SQF liegt hierbei insbesondere in der Anwendung quantitativer Risikobeurteilungsverfahren und Erfahrung in der marktgerechten Bewertung komplexer Finanzierungen und Derivate.

SQF bietet insbesondere

• Bewertung von strukturierten Kapitaltranchen wie ABS-, CDO- oder LBO- (Share deal) finanzierungstranchen
• Risikoanalyse von Teilportfolien (u.a. Verteilungstests für Eigenkapitalverbrauf im Sinne CVAR oder anderer Risikomaße)
• Anfertigen von Geschäftsmodellen für Risikosteuerungs-und Bewertungsabteilungen
• Implementierung fehlerminimierender Hedgeverfahren für MonteCarlo Simulationen wie OHMC
• Entwicklung und Backtesting von Risikomodellen mit Testverfahren (parametrisch und nichtparametrisch)
• Risikotragfähigkeitsberechnungen
• Liquiditätsberechnungen nach Basel III (LCR und NSFR)
• Systemische Vereinheitlichung von verschiedenen Risikomessverfahren
• Analyse von Ratingagenturmodellen